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【T22】期货9年169倍超级DT组合策略支持TBMC文华金

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  • 2019-05-31 11:35

【T22】期货9年169倍超级DT组合策略支持TBMC文华金字塔

  原标题:【T22】期货9年169倍超级DT组合策略支持TB,MC,文华,金字塔

  Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中,目前为止,仍然排名前十左右。该模型对于多品种还是有一定的普适性。它的逻辑原型是较为常见的日内交易策略: 开盘区间突破策略,以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅,确定上下轨, 日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。

  Dual Thrust在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面:Dual Thrust在Range的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,螺纹钢期货价格走势做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数。

  但是这样老式的程序化策略基本上都是基于震荡形成的区间突破,如果仍然按照这样简单的方式。那么会被现在市场那些频繁的假信号来回打止损,从而导致胜率大幅度的下降。那么我们的超级DT策略将概率统计引入简单的突破信号中来,利用统计来确定是否上涨和下跌,而非简单的突破。并且我们还将信号进行二次的过滤,这样来应对现在市场上出现的越来越多的假信号。

  团队将这些特质完全升华了普通突破类的策略的弊端,但是将他们的判断趋势的优势保留,研究出了这次的T22策略--超级DT组合,并将源码奉献出来。并且同时在五大平台:交易开拓者,金字塔Multicharts,文化财经,Tradestaion上面公开源码。

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  我们的超级DT策略将概率统计引入简单的突破信号中来,利用统计来确定是否上涨和下跌,而非简单的突破。并且我们还将信号进行二次的过滤,这样来应对现在市场上出现的越来越多的假信号。

  团队将这些特质完全升华了普通突破类的策略的弊端,但是将他们的判断趋势的优势保留,研究出了这次的T22策略--超级DT组合。

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